Elm Wealth 提供了一個關於投資的小遊戲:
https://elmwealth.com/crystal-ball-challenge/
規則如下:
起始資金一百萬美元，你有15次下注的機會
每次下注前，小遊戲會提供一篇過去15年內，某一天的WSJ頭版
其中包括5個FED決議公布日、5個就業調查公布日和5個其他日子
但實際的市場價格被馬賽克掉了，不然就太容易了
(這個小遊戲提供的15篇是固定的，所以沒有辦法重新玩)
看完WSJ的頭版之後
你可以下注於前一天的 S&P500 和/或 30年美國公債期貨
比如你看了禮拜三的頭版
那你的下注就相當於禮拜一收盤開倉，禮拜二收盤平倉
最大槓桿倍率是 +/-50 倍
在能偷看未來新聞的情況下，你能賺大錢嗎?
===
For what it's worth, 我自己的遊戲結果是大概虧了10%。
有興趣的話，也可以看 Elm wealth 對一些結果的分析:
https://elmwealth.com/crystal-ball/

https://i.imgur.com/qtwCezL.jpeg應該是問你歷史的某一天漲跌

推

滿有趣的

合理，這就證明極短線的操作就像玩百家樂一樣，大部分的人都是賠錢的，勝率不會超過5成

笑死，點數擺明都設計好的,每一關都用標普-10SHORT穩贏

https://i.imgur.com/zC6NsWv.jpeg看起來是設計好 今天無聊再玩一次 每題股債都1x 的結果這段區間理論上都是股債多頭才是

-1 49979 +1 -51487 -2 98049 +2 -104085看新聞沒用已知 剛試了現實有用的測試 +1-1+2-2倍槓結論1.槓桿不好 對時不到2倍 錯時超過2倍結論2.同槓桿下 方向錯時賠的比對時賺的多(有點奇怪)以這兩結論果然還是得出萬年的1倍ETF結論(高槓桿不好 且方向不能錯)更高的10幾20倍不用說 連方向對都是瞬間抬出去題外話 那些新聞好像都是廢話呀 標題都沒寫到底+幾碼或工作加幾萬(我懶得看內文) 雖然有寫應該也沒用啦

這個小遊戲主要是測試投資者在美股關鍵消息日擇時投資的能力吧，延伸到長期槓桿投資的效用就過度了。這些挑選出來的日期樣本跟日常長期投資的母群體有所不同，股票常說的急跌緩漲，VIX高的時候表現差，而這些日子挑的全都是有大新聞的或高波動率的日子，拿來衡量平時投資表現會有偏誤

https://i.imgur.com/AHqd9oe.jpeg感覺只是要看懂新聞是利多or利空？關於遊戲設計，如果是偷看禮拜三的新聞，應該是周二下注，周三公佈新聞後平倉，比較合理吧

主要的想法是類似 Kelly criterion 吧。根據有多少優勢來決定該下多少賭注。沒有優勢的賭局則不要參加。

推

樣本空間有問題 根據他只選波動率最高前50% 應該就是跌多於漲了

樣本空間是事前就會告訴參加者的。至於參加者要從這些資訊中得到什麼樣的推論，就看個人了。

為什麼要用T+3的新聞去猜T+1持有至T+2的股價？或是說T+3的新聞要如何去影響T+2的股價？既然要偷看新聞，交易日期就應該橫跨該新聞，才知道新聞對股價的影響才對吧？感謝解說

小賺55%

有趣欸

蠻有趣的，適合新手來體驗看看

感覺不錯 蠻適合我的欸

感謝分享 真的蠻適合新手來玩玩看的

有趣